Última actualización: 28/04/2016


Curso Académico: 2019/2020

Econometría
(15467)
Titulación: Máster Universitario en Ingeniería Matemática (70)
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas


Coordinador/a: LOPES MOREIRA DA VEIGA, MARIA HELENA

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Estadística

Tipo: Optativa
Créditos: 6.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Competencias que adquiere el estudiante y resultados del aprendizaje.
Los modelos con variables dependientes discretas y aplicaciones de los métodos de datos de panel en todos los campos de la economía y de la economía de la empresa son cada cada vez más importantes. Este curso comienza con una breve revisión de los conceptos estudiados anteriormente en otros cursos del programa y se centra sobre todo en los problemas metodológicos y empíricos sobre el análisis de datos de panel y transversales en el contexto específico de los modelos económicos. Temas seleccionados en el análisis de series temporales, especialmente los temas de importancia para el análisis de datos de panel de modelos dinámicos, también serán discutidos. Una vez concluido satisfactoriamente este curso, los estudiantes terán una serie de herramientas econométricas sofisticadas que son de utilidad en la investigación empírica avanzada o trabajo profesional.
Descripción de contenidos: Programa
Tema 1. Regresores endógenos 1.1 Regresores estocasticos y las propiedades de los estimadores MCO 1.2 Errores de medida en las variables 1.3 Sesgo en modelos de ecuaciones simultáneas 1.4 Variables instrumentales 1.5 Contraste de endogeneidad Tema 2. Modelos de variable dependiente discreta 2.1 Modelos de variable dependiente binaria 2.2 Estimación de modelos de variable dependiente binaria 2.3 Modelos Multinomiales 2.4 A Poisson model for count data Tema 3. Modelos con variable dependiente acotadas 3.1 El modelo de regresión truncado 3.2 El modelo Topit Tema 4. Datos de Panel 4.1 Modelos de panel básicos 4.2 Estimación de modelos de efectos fijos y aleatorios 4.3 Modelos de panel con variables binarias 4.4 Modelos dinámicos
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 60
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 40
Bibliografía básica
  • Greene, W.H.. Econometrics Analysis.. Prentice-Hall. (Library code: D 330.43 GRE).
  • Creel, M.. Econometrics.. Available at http://pareto.uab.es/mcreel/Econometrics/econometrics.pdf.
  • Hayashi, F.. Econometrics.. Princeton University Press. (Library code: D 330.43 HAY)..
  • Wooldridge, J.M.. Introductory Econometrics: A Modern Approach.. South Western College Publishing (Library code: D 330.43 WOO)..

El programa de la asignatura y la planificación semanal podrían sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.