Última actualización: 12/04/2019


Curso Académico: 2019/2020

Información en Mercados y Microestructura de Mercados
(17183)
Titulación: Máster Universitario en Economía de la Empresa y Finanzas (69)
Escuela de Empresa


Coordinador/a: PENALVA ZUASTI, JOSE SEBASTIAN

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía de la Empresa

Tipo: Optativa
Créditos: 5.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Materias que se recomienda haber superado
Financial Economics, Dynamic Asset Pricing, Business Economics I and II, Corporate Finance I & II
Competencias que adquiere el estudiante y resultados del aprendizaje.
The student is expected to achieve a good understanding of the current issues in asset valuation, the role of information in asset pricing and decision problems, and market microstructure.
Descripción de contenidos: Programa
1 - Modelos Competitivos con Expectativas Racionales 2 - Innovación Financiera con Información asimétrica 3 - Información asimétrica y colapso de mercados 4 - Modelos con comportamiento estratégico 5 - Microestructura del mercado AT- Equilibrio y heterogeneidad AT- Modelos de racionalidad limitada y Behavioral finance
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
Instruction, discussion and analysis of current academic papers
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 40
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 60
Bibliografía básica
  • Álvaro Cartea, Sebastian Jaimungal & Jose Penalva. Algorithmic and High-Frequency Trading . Cambridge University Press. 2015
  • Markus K. Brunnermeier. Asset Pricing Under Asymmetric Information: Bubbles, Crashes, Technical Analysis, and Herding. OUP Oxford. 2001

El programa de la asignatura y la planificación semanal podrían sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.