Última actualización: 12/04/2019


Curso Académico: 2019/2020

Valoración de Activos Dinámica
(17175)
Titulación: Máster Universitario en Economía de la Empresa y Finanzas (69)
Escuela de Empresa


Coordinador/a: SERRANO JIMENEZ, PEDRO JOSE

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía de la Empresa

Tipo: Optativa
Créditos: 5.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Materias que se recomienda haber superado
Economía Financiera, Quantitative Methods I & II
Competencias que adquiere el estudiante y resultados del aprendizaje.
- Conocer los principales modelos de valoración de activos - Evaluar empíricamente los modelos de valoración de activos
Descripción de contenidos: Programa
- Factor de descuento estocástico y la ecuación de valoración - Valoración de activos con modelos de consumo y el problema de la prima de riesgo de la renta variable - Evidencia empírica para los diferentes modelos de valoración - Modelos de consumo con hábitos en las preferencias - Valoración en tiempo continuo: Girsanov, lema de Ito - Ecuaciones diferenciales estocásticas y Black-Scholes - Aplicaciones a la valoración de derivados
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
- Reuniones individuales con los alumnos para guiar y asesorar en sus tareas
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 60
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 40
Bibliografía básica
  • John H. Cochrane. Asset Pricing (revised edition). Princeton University Press. 2005
Bibliografía complementaria
  • Hamilton, J.D.. Time series analysis. Princeton University Press. 1994

El programa de la asignatura y la planificación semanal podrían sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.