- Factor de descuento estocástico y la ecuación de valoración
- Valoración de activos con modelos de consumo y el problema de la prima de riesgo de la renta
variable
- Evidencia empírica para los diferentes modelos de valoración
- Modelos de consumo con hábitos en las preferencias
- Valoración en tiempo continuo: Girsanov, lema de Ito
- Ecuaciones diferenciales estocásticas y Black-Scholes
- Aplicaciones a la valoración de derivados