Última actualización: 11/05/2021


Curso Académico: 2021/2022

Economía Aplicada I
(16865)
Titulación: Máster Universitario en Análisis Económico (68)
Escuela de Economía y Ciencia Política


Coordinador/a: CARRASCO PEREA, RAQUEL

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía

Tipo: Obligatoria
Créditos: 9.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
Cursos de posgrado en Econometría I y Econometría II (Máster en Análisis Económico)
Objetivos
El objetivo de este curso es vincular los métodos econométricos para la estimación de los efectos causales a los datos. Cubriremos una serie de temas teóricos que son importantes en la investigación aplicada en economía laboral, economía de la salud, organización industrial y campos relacionados. El curso se organizará en conferencias para proporcionar el marco económico y los problemas econométricos de cada tema. Las conferencias se complementarán con conjuntos de problemas, que incluyen ejercicios teóricos y empíricos. Los estudiantes deben manejar el programa Stata por su cuenta y leer los documentos relacionados.
Competencias y resultados del aprendizaje
Descripción de contenidos: Programa
1. Estrategias empíricas para la identificación de efectos causales. 1.1. Objetivos y métodos de investigación empírica. 1.2. Estructuras de datos microeconómicos 1.3. Relaciones causales de interés. 1.4. El problema de identificación: resultados potenciales y causalidad 2. Experimentos sociales 2.1. Ventajas de los experimentos aleatorios: la condición de independencia. 2.2. Validez interna y externa 2.3. Ejemplos 3. Selección en observables 3.1. Identificación con datos de observación. 3.2. Independencia condicional 3.3. Independencia media condicional 3.4. Regresión y causalidad 4. Matching 4.1. Introducción 4.2. Métodos y supuestos coincidentes 4.3. Puntaje de propensión 4.4. Relación con regresión 5. Identificación utilizando información externa. 5.1. Experimentos naturales y variables instrumentales (IV) 5.2. Identificación mediante IV. El estimador de Wald 5.3. Efectos del tratamiento promedio local (TARDE) 5.4. Enfoque de la función de control 6. Diseños de regresión discontinua (RD) 6.1. Discontinuidades en las reglas de asignación 6.2. Diseños RD agudos y difusos 7. Diferencias en las diferencias (DD) 7.1. Experimentos naturales y DD 7.2. El supuesto de identificación fundamental 7.3. Diferencias en diferencias en diferencias (DDD) 7.4. Métodos de control sintéticos 7.5. DD con datos del panel 8. Métodos cuantiles 8.1. Cuantiles incondicionales y condicionales 8.2. Regresión cuantil (QR). Interpretación 8.3. Extensiones 9. Estimación estructural 9.1. Parámetros de la política 9.2. Problemas computacionales 9.3. Métodos de estimación. 9.4. Aplicaciones
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 40
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 60
Calendario de Evaluación Continua
Bibliografía básica
  • A. Colin Cameron & Pravin K. Trivedi . Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge University Press. 2005
  • Jeffrey M. Wooldridge . Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press. 2010
  • Joshua D. Angrist & Jörn-Steffen Pischke. Mostly Harmless Econometrics. An Empiricist's Companion. Princeton University Press. 2009
  • Pravin K. Trivedi & A. Colin Cameron . Microeconometrics Using Stata, Revised Edition. Stata Press. 2010
Contenido detallado de la asignatura o información adicional para TFM

El programa de la asignatura y la planificación semanal podrían sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.