Última actualización: 20/05/2022


Curso Académico: 2022/2023

Macroeconomía II
(16860)
Titulación: Máster Universitario en Análisis Económico (68)
Escuela de Economía y Ciencia Política


Coordinador/a: GALLI , CARLO

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía

Tipo: Obligatoria
Créditos: 9.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
Macroeconomía I Microeconomía I Matemáticas I
Objetivos
Este curso equipa a los estudiantes con las herramientas necesarias para comprender y escribir artículos científicos en macroeconomía moderna. Específicamente, los estudiantes se familiarizan con 1. las versiones no estocástica y estocástica del modelo de crecimiento neoclásico y el problema del consumo-ahorro, dos de los principales caballos de batalla de la macroeconomía moderna; 2. programación dinámica, una poderosa herramienta para resolver problemas de optimización dinámica, en tiempo discreto y continuo; 3. un conjunto de modelos que son importantes en la teoría macroeconómica moderna (fluctuaciones cíclicas, política óptima de Ramsey y el modelo de búsqueda y emparejamiento).
Competencias y resultados del aprendizaje
Descripción de contenidos: Programa
Temas comunes a las asignaturas Modelos dinámicos de equilibrio general. Modelos de crecimiento. Modelos de fluctuaciones. Incertidumbre. Mercados completos e incompletos. Imperfecciones de mercado. Restricciones de crédito. Modelos de búsqueda y apareamiento. Modelos con rigideces de precios. Agentes heterogéneos. Desigualdad de la renta y la riqueza. Computación, simulación, calibración y estimación de modelos. Política fiscal. Política Monetaria. Deuda pública. Modelos de economía abierta. Comercio internacional. Crisis financieras. Riesgo soberano. En esta materia se prestará atención a los avances recientes en la teoría y evidencia macroeconómica. Temas específicos de cada asignatura MACROECONOMÍA II 1. Programación dinámica: horizonte finito e infinito, aplicación al modelo de crecimiento, comparación con el enfoque lagrangiano de resolución del problema de horizonte infinito. 2. Programación dinámica bajo incertidumbre: el modelo de crecimiento estocástico, cadenas de Markov, equilibrio competitivo recursivo. 3. Programación dinámica en tiempo continuo, bajo certeza e incertidumbre. 4. Fluctuaciones cíclicas: modelo de ciclo económico real, resolviendo el modelo por linealización. 5. Tributación óptima de Ramsey: suavización del impuesto sobre el trabajo, tributación del capital a largo plazo. 6. Modelos de búsqueda y emparejamiento para mercados de trabajo: el modelo de Mortensen-Pissarides, la eficiencia, la condición de Hosios.
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
Actividades formativas: Clase teórica Clases prácticas Trabajo en grupo Trabajo individual del estudiante Tutorías Metodologías docentes: Exposiciones en clase del profesor, en las que se desarrollan la teoría de la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos. Lectura de textos recomendados por el profesor de la asignatura. Resolución de problemas planteados por el profesor de manera individual o en grupo (también usando programación en el ordenador)
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 50
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 50
Calendario de Evaluación Continua
Bibliografía básica
  • L. Ljunqvist & T. Sargent. Recursive Macroeconomic Theory. MIT Press. 2004
  • Stokey & Lucas (with Prescott). Recursive Methods in Economic Dynamics. Harvard University Press. 1989
Bibliografía complementaria
  • Christopher Pissarides. Equilibrium Unemployment Theory. MIT Press. 2000
  • Jordi Gali. Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle. Princeton University Press. 2008
  • R. Sundaram. A First Course in Optimization Theory. Cambridge University Press. 1996

El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.