Última actualización: 31/05/2022


Curso Académico: 2022/2023

Métodos numéricos para economía y finanzas
(18288)
Titulación: Grado en Matemática Aplicada y Computación (362)


Coordinador/a: BERNAL MARTINEZ, FRANCISCO MANUEL

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Matemáticas

Tipo: Optativa
Créditos: 6.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
Álgebra Lineal (Curso 1 - Cuatrimestre 1) Cálculo Diferencial (Curso 1 - Cuatrimestre 1) Programación (Curso 1 - Cuatrimestre 1) Cálculo Integral (Curso 1 - Cuatrimestre 2) Cálculo Numérico (Curso 2 - Cuatrimestre 1) Probabilidad (Curso 2 - Cuatrimestre 2) Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (Curso 3 - Cuatrimestre 1)
Competencias y resultados del aprendizaje
Descripción de contenidos: Programa
1. Integrales estocásticas 2. Cálculo de Itô 3. Simulación de procesos estocásticos 4. Fórmula de Black-Scholes y evaluación neutral al riesgo 5. Solución numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas 6. Optimización no lineal sin restricciones 7. Optimización no lineal con restricciones
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
AF1.CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. Conocimientos que deben adquirir los alumnos.Estos recibirán las notas de clase y tendrán textos básicos de referencia para facilitar el seguimiento de las clases y el desarrollo del trabajo posterior.Se resolverán ejercicios, prácticas problemas por parte del alumno y se realizarán talleres y prueba de evaluación para adquirirlas capacidades necesarias.Para asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 44 horas como norma general con un 100% de presencialidad.(excepto aquellas que no tengan examen que dedicarán 48 horas) AF2.TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del profesor. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad. AF3.TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0% presencialidad. AF8.TALLERES Y LABORATORIOS. Para asignaturas de 3 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad. Para las asignaturas de 6 créditos se dedicarán 8 horas con un 100% de presencialidad. MD1.CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos. MD2.PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo. MD3.TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del profesor. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad. MD6.PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Docencia aplicada/experimental a talleres y laboratorios bajo la supervisión de un tutor.
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 50
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 50
Bibliografía básica
  • Lawrence C. Evans. An Introduction to Stochastic Differential Equations. AMS American Mathematical Society. 2013
  • Peter E. Kloeden, Eckhard Platen. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer-Verlag. 1992

El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.