La econometría financiera es la intersección de métodos estadísticos y financieros con el objetivo de analizar cómo se determinan los precios de los activos y cuáles son los modelos que intentan replicar el funcionamiento de los mercados. La asignatura cubrirá las herramientas de econometría financiera y finanzas empíricas con un nivel moderado de sofisticación, comenzando por la introducción de las extensiones del modelo básico de heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada (GARCH) en términos de propiedades estadísticas, parámetros estimados y volatilidades. Luego, discutiremos modelos financieros para datos de alta frecuencia y estimadores no-paramétricos de la volatilidad integrada. Finalmente, presentaremos modelos alternativos para la estructura de tipos de interés y usaremos el filtro de Kalman para la estimación de las componentes no-observadas. En las dos últimas semanas de la asignatura habrá un fuerte énfasis en aplicaciones.