Última actualización: 10/05/2018


Curso Académico: 2019/2020

Econometría I: Series Temporales
(15631)
Titulación: Máster Univ en Desarrollo y Crecimiento Económico (255)
Escuela de Economía y Ciencia Política


Coordinador/a: GONZALO MUÑOZ, JESUS

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía

Tipo: Obligatoria
Créditos: 3.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Materias que se recomienda haber superado
Introducción a la Econometría
Competencias que adquiere el estudiante y resultados del aprendizaje.
- Comprensión de las principales características de las series temporales: tendencia, estacionalidad, dependencia temporal estacionaria e innovaciones. - Modelos que se pueden formular sobre series temporales económicas e históricas: a) univariantes deterministas y ARIMA, b) uniecuacionales dinámicos con variables explicativas exógenas, c) multiecuacionles (VAR) sobre transformaciones estacionarias de las series y d) uniecuacionales y multiecuacionales sobre series con relaciones de cointegración entre sí. - Metodología para la construcción de los modelos anteriores. - Aprender la aplicación de todo lo anterior sobre series reales económicas e históricas tanto españolas y europeas, utilizando software específico.
Descripción de contenidos: Programa
- Descripción de las características empíricas de las series temporales. - Transformaciones de estacionariedad - La función de autocorrelación - Modelos ARIMA estacionales multiplicativos: propiedades - Estimación, diagnóstico y predicción - Modelos de series temporales multivariantes - Modelos multivariantes con variables exógenas: modelos uniecuacionales - Cointegración
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
Adquisición de conocimientos teóricos a través de: - Clases magistrales en las que se desarrollara los conceptos teóricos y prácticos fundamentales que el alumno debe adquirir. Para ello se elaborara una colección apuntes y ejercicios que el alumno tendrá con antelación a las clases. Así mismo se facilitará la bibliografía de referencia, complementaria y adicional a los aspectos desarrollados en clase que se pondrá a disposición del alumno para profundizar en aquellos temas en los cuales estén más interesados. - Resolución de ejercicios y supuestos aplicados por parte del profesor, fomentando la participación activa de los estudiantes en la resolución de los mismos (tanto de forma individual como en equipo). Estos ejercicios se resolverán durante las clases magistrales. Adquisición de habilidades y destrezas a través de: - A lo largo del curso se acudirá a las aulas informáticas para introducir al alumno las herramientas informáticas de programación aplicadas a la resolución de problemas directamente relacionados con los contenidos de la asignatura. - Resolución por parte del alumno de ejercicios propuestos por el profesor que serán entregados a lo largo del curso y que servirán para autoevaluar sus conocimientos y adquirir las capacidades necesarias.
Sistema de evaluación

El programa de la asignatura y la planificación semanal podrían sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.


Dirección web para más información: http://www.eco.uc3m.es/~cavelas/ and http://www.eco.uc3m.es/~jgonzalo/teaching/timeseriesMA.html