Última actualización: 08/04/2019


Curso Académico: 2019/2020

Análisis Financiero Dinámico II
(14244)
Titulación: Master Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (224)
Escuela de Empresa


Coordinador/a: BALBAS DE LA CORTE, ALEJANDRO

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía de la Empresa

Tipo: Obligatoria
Créditos: 6.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Materias que se recomienda haber superado
Un curso general de economía financiera Un curso general de análisis matemático Un curso general de cálculo de probabilidades
Competencias que adquiere el estudiante y resultados del aprendizaje.
El curso proporcionará conocimientos avanzados sobre mercados derivados, con especial atención a los modelos dinámicos de valoración. Al final del curso el alumno debe ser capaz de: - Valorar y cubrir derivados de renta variable en un contexto dinámico. - Distinguir los mercados dinámicos completos y los incompletos - Manejar modelos dinámicos de tipos de interés. - Valorar y cubrir derivados de tipos de interés y divisa. - Valorar y cubrir derivados sobre mercancías.
Descripción de contenidos: Programa
PRIMERA PARTE: Futuros y opciones. Planteamientos estáticos. SEGUNDA PARTE: Modelo binomial, modelo de Black y Scholes, sonrisa de la volatilidad, griegas. TERCERAA PARTE: Modelos de tipos de interés, derivados de tipos de interés. CUARTA PARTE: Modelos de mercancías.
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
La metodología incluirá: (1) Lecturas que cubran los conceptos básicos de cada una de las partes. (2) Uso de ordenadores. (3) Ejercicios numéricos. (4) Situaciones prácticas más complejas que se analizarán en equipo.
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 60
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 40
Bibliografía básica
  • Hull, J.C.. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones.. Pearson-Prentice Hall, 6ª edición.. 2009
Bibliografía complementaria
  • Brealey, R.A. Myers, S.C. y Allen, F. Principios de Finanzas Corporativas. McGraw-Hill. 2010
  • Hull, J.C. Fundamentals of Futures and Options Markets, 7th. edition. Pearson Prentice-Hall Internacional. 2010
  • Jorion, Philippe. Valor en Riesgo. Limusa, Mexico. 2008

El programa de la asignatura y la planificación semanal podrían sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.