Última actualización: 24/04/2023

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Curso Académico: 2023/2024

Análisis Financiero Dinámico II
(14244)
Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (Plan: 168 - Estudio: 224)
Escuela de Empresa


Coordinador/a: BALBAS DE LA CORTE, ALEJANDRO

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía de la Empresa

Tipo: Obligatoria
Créditos: 6.0 ECTS

Curso: 1º
Cuatrimestre: 2º



Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
Un curso general de economía financiera Un curso general de análisis matemático Un curso general de cálculo de probabilidades
Objetivos
El curso proporcionará conocimientos avanzados sobre mercados derivados, con especial atención a los modelos dinámicos de valoración. Al final del curso el alumno debe ser capaz de: - Valorar y cubrir derivados de renta variable en un contexto dinámico. - Distinguir los mercados dinámicos completos y los incompletos - Manejar modelos dinámicos de tipos de interés. - Valorar y cubrir derivados de tipos de interés y divisa. - Valorar y cubrir derivados sobre mercancías.
Competencias y resultados del aprendizaje
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Descripción de contenidos: Programa
PRIMERA PARTE: Futuros y opciones. Planteamientos estáticos. SEGUNDA PARTE: Modelo binomial, modelo de Black y Scholes, sonrisa de la volatilidad, griegas. TERCERAA PARTE: Modelos de tipos de interés, derivados de tipos de interés. CUARTA PARTE: Modelos de mercancías.
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
La metodología incluirá: (1) Lecturas que cubran los conceptos básicos de cada una de las partes. (2) Uso de ordenadores. (3) Ejercicios numéricos. (4) Situaciones prácticas más complejas que se analizarán en equipo. Se establece la bimodalidad (presencial y online) de esta asignatura para el curso 2020/2021, condicional a la evolución de las circunstancias de salud pública.
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 60
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 40
Calendario de Evaluación Continua
Bibliografía básica
  • Hull, J.C.. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones.. Pearson-Prentice Hall, 6ª edición.. 2009
Bibliografía complementaria
  • Brealey, R.A. Myers, S.C. y Allen, F. Principios de Finanzas Corporativas. McGraw-Hill. 2010
  • Hull, J.C. Fundamentals of Futures and Options Markets, 7th. edition. Pearson Prentice-Hall Internacional. 2010
  • Jorion, Philippe. Valor en Riesgo. Limusa, Mexico. 2008

El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.


Dirección web para más información: https//aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=224&asig=14244&idioma=1