Última actualización: 08/04/2019


Curso Académico: 2019/2020

Tarificación en Seguros no Vida
(14243)
Titulación: Master Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (224)
Escuela de Empresa


Coordinador/a: BALBAS DE LA CORTE, ALEJANDRO

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía de la Empresa

Tipo: Obligatoria
Créditos: 6.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Materias que se recomienda haber superado
Conocimientos de Análisis Matemático, Cálculo de Probabilidades, Programación en Visual Basic y otros Lenguajes, Seguros de Vida y Pensiones, Renta Fija y Mercados Financieros.
Competencias que adquiere el estudiante y resultados del aprendizaje.
El objetivo de esta asignatura es introducir la base teórica y conceptual asociada a la actividad aseguradora de no-vida con el fin de dotar al alumno de la capacidad de resolver y entender de manera eficiente cualquier aspecto de la práctica actuarial utilizando las herramientas y modelos estadístico-matemáticos más actuales. Para alcanzar este objetivo fundamental, el alumno, al final el curso debe haber alcanzado una serie de conocimientos, capacidades y actitudes que se detallan a continuación: De conocimiento: - Conocer los criterios de valoración actuarial en los seguros no-vida. - Medición y gestión de riesgos - Reaseguro - Teoría de la credibilidad - Modelos lineales generalizados en el seguro De destreza: - Alcanzar la capacidad de analizar los sistemas de tarificación existentes y de diseñar nuevos productos. - Controlar el riesgo técnico de las compañías aseguradoras. De actitud: - Trabajo individual. - Trabajo en equipo.
Descripción de contenidos: Programa
PRIMERA PARTE: RIESGO, TARIFICACIÓN Y REASEGURO Medidas de riesgo Distribuciones de frecuencia y severidad. Modelos de agregación Tarificación Reaseguro SEGUNDA PARTE: CREDIBILIDAD Modelo clásico Modelo de Bülhmann Modelos bayesianos TERCERA PARTE: MODELOS LINEALES GENERALIZADOS Métodos de regresión no lineal Aplicaciones en tarificación Aplicaciones en gestión de riesgos
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
Clases teóricas Clases prácticas Programación con ordenador Aplicaciones en casos reales
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 60
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 40
Bibliografía básica
  • Ohlsson and Johansson. Non-life insurance pricing with generalized linear models. Springer. 2010
  • Yiu Kuen Tse. Nonlife actuarial models. Theory, methods and evaluation. Cambridge Universty Press. 2009

El programa de la asignatura y la planificación semanal podrían sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.