Última actualización: 21/03/2019


Curso Académico: 2019/2020

Gestión de Riesgos
(14232)
Titulación: Master Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (224)
Escuela de Empresa


Coordinador/a: PEÑA SANCHEZ DE RIVERA, JUAN IGNACIO

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía de la Empresa

Tipo: Obligatoria
Créditos: 6.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Materias que se recomienda haber superado
Finance I and Finance II
Competencias que adquiere el estudiante y resultados del aprendizaje.
El objetivo de esta asignatura es introducir la base teórica y conceptual asociada a la VALORACIÓN DE RIESGOS. Para alcanzar este objetivo fundamental, el alumno, al final el curso debe haber alcanzado una serie de conocimientos, capacidades y actitudes que se detallan a continuación: De conocimiento: - Conocer los criterios de valoración financiera... - Conocer los diferentes tipos de operaciones financieras - Conocer y aplicar las técnicas de generación de escenarios de valoración en un contexto dinámico - Conocer las modificaciones que pueden sufrir los contratos financieros y valorar las consecuencias técnicas de dichas modificaciones. De destreza: - Alcanzar la capacidad de analizar los productos financieros - Calcular las valoraciones de mercado.. - Controlar y entender el riesgo De actitud: - Capacidad para el análisis y síntesis. - Capacidad para la organización y planificación del trabajo. - Capacidad para resolver problemas complejos de la práctica actuarial habitual. - Trabajo en equipo. - Potenciar la capacidad de expresión oral y escrita. - Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. - Compromiso ético.
Descripción de contenidos: Programa
- Medidas de riesgo - Teoría de carteras - Riesgo de crédito - Riesgo operacional - Riesgo de Mercado (Bajo Basilea, Solvencia II)
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
La metodología docente de la asignatura Introducción a la Valoración Actuarial será: - Clases magistrales: en las que se desarrollara los conceptos teóricos y prácticos fundamentales que el alumno debe adquirir. Para ello se elaborara una colección apuntes y ejercicios que el alumno tendrá con antelación a las clases. Así mismo se facilitará la bibliografía de referencia, complementaria y adicional a los aspectos desarrollados en clase que se pondrá a disposición del alumno para profundizar en aquellos temas en los cuales estén más interesados. - Resolución de ejercicios y supuestos aplicados por parte del profesor, fomentando la participación activa de los estudiantes en la resolución de los mismos (tanto de forma individual como en equipo). Estos ejercicios se resolverán durante las clases magistrales. - A lo largo del curso se acudirá a las aulas informáticas para introducir al alumno las herramientas informáticas de programación aplicadas a seguros. - Resolución por parte del alumno de ejercicios propuestos por el profesor que serán entregados a lo largo del curso y que servirán para autoevaluar sus conocimientos y adquirir las capacidades necesarias. Los 6 créditos ECTS corresponderían aproximadamente a 4 créditos teóricos y 2 créditos de prácticas.
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 40
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 60
Bibliografía básica
  • Christoffersen, P.F. . Elements of Financial Risk Management. Academic Press.. (2012)
  • Crouhy, M. , D. Galai and R. Mark . The Essentials of Risk Management. Wiley. (2014)
  • Jorion, P. . Financial Risk Manager Handbook.. Wiley. (2011)
  • McNeil, A.J., R. Frey and P. Embrechts . Quantitative Risk Management. . Princeton University Press.. (2005)

El programa de la asignatura y la planificación semanal podrían sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.


Dirección web para más información: http://www.uc3m.es