Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (Plan: 168 - Estudio: 224)
Escuela de Empresa
Coordinador/a: MEILAN VILA, ANDREA
Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Estadística
Tipo: Obligatoria
Créditos: 6.0 ECTS
Curso: 1º
Cuatrimestre: 2º
Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
Estadística Actuarial
Fundamentos de Estadística, Álgebra Lineal, y Análisis Matemático.
Se recomienda también tener alguna familiaridad con técnicas de programación basadas en MATLAB, R y Phyton.
Objetivos
Conocimiento de técnicas estadísticas de Análisis de Datos Multivariantes con aplicaciones en Finanzas y Ciencias Actuariales
Aprendizaje de software estadístico de Análisis de Datos Multivariantes, en especial Phyton.
1. Conceptos poblacionales y muestrales
1.1 Vectores y matrices aleatorias
1.2 Valores esperados
1.3 Distribuciones muestrales
2. Distribución normal multivariante
2.1 Propiedades básicas.
2.2 Métodos de simulación
2.3 Ejemplos de aplicación en finanzas
3. Datos Multivariantes
3.1 Datos multivariantes
3.2 La matriz de datos
3.3 Vector de medias. Matrices de covarianza y correlación
3.4 Métodos gráficos
3.5 Combinaciones lineales
4. Análisis de regresión
4.1 Regresión lineal simple
4.2 Regresión lineal múltiple
4.3 Análisis de residuales
4.4 Ejemplos de aplicación
5. Modelos lineales generalizados
5.1 Modelos logit y probit
5.2 Regresión de Poisson
5.3 Modelos de elección múltiple
5.4 Ejemplos de aplicación
6. Componentes principales
6.1 Motivación y construcción.
6.2 Caso estandarizado.
6.3 Ejemplos con datos.
7. Análisis factorial
7.1 Modelo factorial ortogonal
7.2 Estimación y rotación de factores
7.3 Ejemplos de aplicación
8. Análisis de conglomerados
8.1 Medidas de proximidad
8.2 Agrupación jerárquica: Método de Ward
8.3 Agrupación no jerárquica: método de las K-medias
8.4 Ejemplos de aplicación con datos
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
Las competencias serán adquiridas por los alumnos mediante:
1. Clases magistrales: una por semana (14 sesiones)
2. Prácticas en el aula informática: una por semana (14 sesiones)
Las actividades 1. y 2. se dedicarán a desarrollar ejercicios, problemas, y ejemplos detallados con datos. En las clases se hará un uso intensivo de los recursos disponibles en Aula Global.
ALDÁS, J. y URIEL, E.. Análisis Multivariante aplicado con R, 2ª Ed.. Paraninfo. 2017
El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.