Matemáticas, Estadística, Econometría I y II, Microeconomía III, Economía Financiera, Gestión Financiera, Sistema Financiero Español

Diseño y gestion de estrategias de inversion a corto y largo plazo

Partiendo de la ecuación básica de valoración de activos, en primer lugar se resumen las teorías racionales de valoración de activos. A continuación se introducen las ideas básicas de Behavioral Finance. Finalmente, se describen los principales enfoques de la inversión financiera, basadas en clases de activos, estrategias sistemáticas y factores de riesgo, incluyendo asignación estratégica de activos. Toda la bibliografía está en inglés. PROGRAMA: 1. La ecuación básica de valoración de activos 2. Teorías racionales de valoración de activos 3. Behavioral Finance 4. Clases de activos: evidencia histórica de resultados 5. Estrategias sistemáticas de inversión 6. Asignación de activos 7. Selección de Activos 8. Asignación estratégica de Activos .

La metodología docente incluirá: 1. Clases magistrales, donde se presentarán los conocimientos que los alumnos deben adquirir. 2. Discusión de casos reales de la actividad de gestión de carteras en las que se analizarán problemas concretos que pueden surgir en la misma. 3. Simulaciones en aulas informáticas en la que se pone en competición las diversas carteras de inversión diseñadas por los alumnos que se han distribuido en grupos. 4. Resolución de ejercicios por parte del alumno que le servirán para autoevaluar sus conocimientos y adquirir las capacidades necesarias. 5. Puesta en común de las respuestas a los ejercicios, así como de los posibles errores que han surgido en la competición entre carteras.