Procesos Estocásticos

1 - Movimiento Browniano 1.1 Definición y propiedades 1.2 Procesos Derivados 1.3 Simulación 2 - Martingalas en tiempo continuo 2.1 Definición y propiedades 2.2 Teorema del muestreo opcional 3 - Integración Estocástica 3.1 Definición y propiedades 3.2 El lema de Itô 3.3 Teorema de Girsanov 3.4 Teorema de Representación de Martingalas 4 - Introducción a las ecuaciones estocásticas diferenciales 4.1 Ecuaciones Diferenciales Estocásticas de Itô 4.2 Ecuaciones Diferenciales Lineares 4.3 Soluciones numéricas 5 - Aplicaciones a la cálculo estocástico en Finanzas 5.1 La fórmula de Black-Scholes 5.2 Medidas neutrales al riesgo 5.3 Específicas de precios para opciones Exóticas 5.4 Específicas de precios para opciones Americanas

Teoría (4 ECTS). Clases teóricas. Prácticas (2 ECTS). Clases de resolución de problemas.