Última actualización: 29/03/2025 13:41:09


Curso Académico: 2025/2026

Valoración y selección de activos
(14471)
Grado en Estadística y Empresa (Plan 2018) (Plan: 400 - Estudio: 203)


Coordinador/a: PEÑA SANCHEZ DE RIVERA, JUAN IGNACIO

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía de la Empresa

Tipo: Optativa
Créditos: 6.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
Mathematics (Linear Algebra and Calculus), Statistics, Econometrics I and II, Microeconomics III, Financial Economics, Corporate Finance, Financial Systems. Before attending the practice sessions, students must complete the MATLAB Onramp (https://MATLABacademy.mathworks.com/) course. Please email the MATLAB Onramp Course Completion Certificate to ypenya@eco.uc3m.es before the first practice session.
Objetivos
This course presents the main tools for designing and evaluating investment strategies. First, we review the main asset classes and investment instruments. After describing the main asset classes, investment instruments, and portfolio performance measures, we focus on the critical aspects of sustainable financial investing. Next, we review the elements of investment strategies, and the course ends with some suggestions for personal portfolio choice. All the material and the readings are in English. Practice sessions by groups are based on MATLAB Live Scripts. The students must present a final individual project developed using MATLAB. Before attending the practice sessions, students must complete the MATLAB Onramp (https://MATLABacademy.mathworks.com/) course. Please email the MATLAB Onramp Course Completion Certificate to ypenya@eco.uc3m.es before the first practice session.
Resultados del proceso de formación y aprendizaje
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 1: Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento 2: Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras COMPETENCIAS BÁSICAS 1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado COMPETENCIAS GENERALES 1: Demostrar comprender el funcionamiento de la actividad de la empresa, y saber identificar las áreas susceptibles de mejora mediante el uso de la Estadística y la Investigación Operativa 2: Gestionar de forma eficiente las bases de datos de una empresa para el uso estadístico. Diseñar adecuadamente el proceso de adquisición de datos y su posterior tratamiento 5: Comunicar los resultados, las conclusiones de los modelos y las soluciones propuestas de una forma inteligible para el resto de la empresa, para conseguir que sean aceptadas e implantadas por los responsables de la toma de decisiones. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 2: Modelar y analizar mediante técnicas estadísticas datos tanto estáticos como dinámicos 3: Modelar matemáticamente y resolver problemas usando modelos estocásticos y técnicas de Investigación Operativa. 6: Conocer de la estructura básica, características y funciones de un sistema financiero y comprender el papel de los principales intermediarios financieros y mercados existentes así ¿como el funcionamiento de los mercados financieros internacionales de capitales 10: Interpretar los resultados de un análisis cuantitativa y extraer conclusiones practicas sobre el problema real para el cual se hayan construido los modelos estadísticos. Redactar informes y comunicar las conclusiones con el auxilio de técnicas avanzada de representaciones gráficas. 14: Identificar y utilizar herramientas de las finanzas para la resolución de problemas tales como la estimación del riesgo, el cálculo del coste de capital, la valoración de activos y/o derivados o la estimación del movimiento del tipo de interés y/o de los tipos de cambio.
Descripción de contenidos: Programa
Curso: 4 Cuatrimestre: Primero PROGRAMA Chapter 1. Introduction What is this course about? MATLAB Is this course for you? A.I. Policy Grading Financial asset classes Investment Instruments Standardized Asset Description Appendix: Books and Movies Readings list in Excel file Chapter 2. Asset Classes, Investments Instruments, and Portfolio Performance Asset Classes Historical Performance Risk Factors Investment Instruments CFD Investment funds ETF Assessing Portfolio Performance Chapter 3. The Elements of the Investment Strategy Passive Investment Active Investment Asset Allocation : Strategic, Tactical, Global Security Selection Market Timing Chapter 4. Sustainable Finance Why is sustainability important? Traditional and sustainable finance Integrated Value Creation Climate Risk and Asset Pricing ESG factors ESG Investment Strategies Green Financial products Carbon markets Chapter 5. Personal portfolio choice Preliminaries Risk aversion and prudence Instruments Insurance Asset classes Life-cycle portfolio choice
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
La metodología docente incluirá: (1) Clases magistrales, donde se presentarán los conocimientos que los alumnos deben adquirir. Para facilitar su desarrollo los alumnos recibirán las notas de clase y tendrán textos básicos de referencia que les permita completar y profundizar en aquellos temas en los cuales estén más interesados. (2) Discusión de casos reales de la actividad de gestión de carteras en las que se analizarán problemas concretos que pueden surgir en la misma. (3) Simulaciones en aulas informáticas en la que se pone en competición las diversas carteras de inversión diseñadas por los alumnos que se han distribuido en grupos. (4) Resolución de ejercicios por parte del alumno que le servirán para autoevaluar sus conocimientos y adquirir las capacidades necesarias. The use of AI systems is permitted.
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen/Prueba Final 0
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 100

Calendario de Evaluación Continua


Convocatoria extraordinaria: normativa

El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.