Última actualización: 26/04/2019


Curso Académico: 2019/2020

Procesos Estocásticos
(13716)
Titulación: Grado en Estadística y Empresa (203)


Coordinador/a: D AURIA , BERNARDO

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Estadística

Tipo: Obligatoria
Créditos: 6.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Materias que se recomienda haber superado
Teoría Estadística Elemental I Teoría Estadística Elemental II
Competencias que adquiere el estudiante y resultados del aprendizaje.Más información en este enlace
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 1. Conocer los fundamentos teóricos y las propiedades básicas de Procesos Estocásticos. 2. Resolver problemas fundamentados en los modelos estudiados. 3. Técnicas de simulación para cadenas de Markov. COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 1. Capacidad de análisis y síntesis. 2. Resolución de problemas. 3. Razonamiento crítico.
Descripción de contenidos: Programa
1 - Introducción y conceptos básicos 1.1 - Variables Aleatorias 1.2 - Vectores Aleatorios 1.3 - Media condicionada 1.4 - Procesos Aleatorios 2 - Cadenas de Markov en tiempo discreto 2.1 Definición 2.2 Clasificación de los estados 2.3 Tiempos de parada 2.4 Teoremas limites 2.5 Distribuciones limites y estacionarias 3 - Martingalas en tiempo discreto 3.1 Definición 3.2 Teorema del muestreo opcional 3.3 Ecuación de Wald 3.4 Problema de la ruina del jugador 4 - Cadenas de Markov en tiempo continuo 4.1 Definición 4.2 Clasificación de los estados 4.3 Tiempos de parada 4.4 Teoremas limites 4.5 Distribuciones limites y estacionarias 4.6 Proceso de Poisson 5 - Procesos de Markov en tiempo continuo 5.1 Definición y ejemplos 5.2 El movimiento Browniano 5.3 Los procesos Gaussianos
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
Teoría (4 ECTS). Clases teóricas. Prácticas (2 ECTS). Clases de resolución de problemas.
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 60
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 40
Bibliografía básica
  • L. Rincón. Introducción a los procesos estocásticos. Las Prensas de Ciencias, Fac. de Ciencias, UNAM. 2012
Recursos electrónicosRecursos Electrónicos *
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El programa de la asignatura y la planificación semanal podrían sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.


Dirección web para más información: http://www.est.uc3m.es/esp/nueva%5Fdocencia/getafe/ciencias%5Festadisticas/procesos%5Festocasticos/