Ficha

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Curso Académico: 2021/2022

Procesos Estocásticos

(13716)

Titulación: Grado en Estadística y Empresa (203)

Coordinador/a: JIMENEZ RECAREDO, RAUL JOSE

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Estadística

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6.0 ECTS

Curso: 2º

Cuatrimestre: 1º

Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)

Teoría Estadística Elemental I Teoría Estadística Elemental II

Objetivos

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 1. Conocer los fundamentos teóricos y las propiedades básicas de Procesos Estocásticos. 2. Resolver problemas fundamentados en los modelos estudiados. 3. Técnicas de simulación para cadenas de Markov. COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 1. Capacidad de análisis y síntesis. 2. Resolución de problemas. 3. Razonamiento crítico.

Competencias y resultados del aprendizaje

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Descripción de contenidos: Programa

1 - Introducción y conceptos básicos 1.1 - Variables Aleatorias 1.2 - Vectores Aleatorios 1.3 - Media condicionada 1.4 - Procesos Aleatorios 2 - Cadenas de Markov en tiempo discreto 2.1 Definición 2.2 Clasificación de los estados 2.3 Tiempos de parada 2.4 Teoremas limites 2.5 Distribuciones limites y estacionarias 3 - Martingalas en tiempo discreto 3.1 Definición 3.2 Teorema del muestreo opcional 3.3 Ecuación de Wald 3.4 Problema de la ruina del jugador 4 - Procesos a tiempo continuo 4.1 Motivación 4.2 Ejemplos diversos de procesos con espacios de estado discretos. 4.3 Ejemplos diversos de procesos con espacio de estado continuo. 4.4 Aplicaciones

Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías

Teoría (4 ECTS). Clases teóricas. Prácticas (2 ECTS). Clases de resolución de problemas.

Sistema de evaluación

Examen final 40%. El 60% restante se obtendrá mediante evaluación continua, que consistirá en la realización de exámenes parciales, trabajos y proyectos. Todos los exámenes pueden contener ejercicios de aplicación, preguntas teóricas, y cuestiones sobre las prácticas computacionales. El alumno que obtenga una buena calificación  en la evaluación continua podrá eximir el examen final.

Peso porcentual del Examen Final 40
Peso porcentual del resto de la evaluación 60

Calendario de Evaluación Continua

Bibliografía básica

L. Rincón. Introducción a los procesos estocásticos. Las Prensas de Ciencias, Fac. de Ciencias, UNAM. 2012

Recursos Electrónicos *

L. Rincón · Introducción a los procesos estocásticos : http://www.matematicas.unam.mx/lars/Publicaciones/procesos2012.pdf

(*) El acceso a algunos recursos electrónicos puede estar restringido a los miembros de la comunidad universitaria mediante su validación en campus global. Si esta fuera de la Universidad, establezca una VPN

El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.