Grado en Estadística y Empresa (Plan: 400 - Estudio: 203)
Coordinador/a: PEÑA SANCHEZ DE RIVERA, JUAN IGNACIO
Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía de la Empresa
Tipo: Optativa
Créditos: 6.0 ECTS
Curso: 4º
Cuatrimestre:
Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
Mathematics (Linear Algebra and Calculus), Statistics, Econometrics I and II, Microeconomics III, Financial Economics, Corporate Finance, Financial Systems.
Programming skills in Matlab o similar language (S, R).
Objetivos
This course presents the main tools for designing and evaluating investment strategies. First, we review the main asset classes and investment instruments. After describing the main asset classes, investment instruments, and portfolio performance measures, we focus on the critical aspects of sustainable financial investing. Next, we review the elements of investment strategies, and the course ends with some suggestions for personal portfolio choice. All the material and the readings are in English.
Curso: 4
Cuatrimestre: Primero
PROGRAM:
Chapter 1. Introduction
What is this course about?
Grading
Data and Software
Project
Asset standardized description
Chapter 2. Asset Classes, Investments Instruments, and Portfolio Performance
Asset Classes
Investment Instruments
Financial Risk Factors
CFD
Investment funds
ETF
Assessing Portfolio Performance
Chapter 3. Sustainable Finance
Why is sustainability important?
Traditional and sustainable finance
ESG factors
ESG Investment Strategies
Green Financial products
Chapter 4. The Elements of the Investment Strategy
Passive Investment
Active Investment
Asset Allocation
Security Selection
Market Timing
Chapter 5. Personal portfolio choice
Preliminaries
Life expectancy
Instruments
Insurance
Asset allocation
Investment funds
REITs
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
La metodología docente incluirá:
(1) Clases magistrales, donde se presentarán los conocimientos que los alumnos deben adquirir. Para facilitar su desarrollo los alumnos recibirán las notas de clase y tendrán textos básicos de referencia que les permita completar y profundizar en aquellos temas en los cuales estén más interesados.
(2) Discusión de casos reales de la actividad de gestión de carteras en las que se analizarán problemas concretos que pueden surgir en la misma.
(3) Simulaciones en aulas informáticas en la que se pone en competición las diversas carteras de inversión diseñadas por los alumnos que se han distribuido en grupos.
(4) Resolución de ejercicios por parte del alumno que le servirán para autoevaluar sus conocimientos y adquirir las capacidades necesarias.
El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.
