Última actualización: 22/06/2018


Curso Académico: 2018/2019

Macroeconomía Cuantitativa
(13665)
Titulación: Grado en Economía (202)


Coordinador/a: ESCRIBANO SAEZ, ALVARO

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía

Tipo: Optativa
Créditos: 6.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Materias que se recomienda haber superado
Competencias que adquiere el estudiante y resultados del aprendizaje.Más información en este enlace
Descripción de contenidos: Programa
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 30
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 70
Bibliografía básica
  • ENDERS W. (2015).. APPLIED ECONOMETRIC TIME SERIES (4ND ED.). JOHN WILEY. 2015
  • HENDRY D.F. AND NIELSEN B. (2007).. ECONOMETRIC MODELLING: A LIKELIHOOD APPROCH.. PRINCETON UNIVERSITY PRESS..
  • Hendry D.F (2015). . Introductory Macro-econometrics: A New Approach. . Timberlake Consultants Ltd. London SE26 5BN, UK. http://www.timberlake.co.uk/intromacroeconometrics. 2015
  • MILLS T.C. AND MARKELLOS R.N. . THE ECONOMETRIC MODELLING FOR FINANCIAL TIME SERIES (3RD ED.), . CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.. 2010
  • PATTERSON K. (2000).. AN INTRODUCTION TO APPLIED ECONOMETRICS: A TIME SERIES APPROACH, PALGRAVE.. .
Bibliografía complementaria
  • BARRO R.J. (2001).. DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: A CROSS-COUNTRY EMPIRICAL STUDY.. THE MIT PRESS, CAMVBRIDGE, MASSACHUSETTS..
  • ESCRIBANO A. (2004).. NONLINEAR ERROR CORRECTION: THE CASE OF MONEY DEMAND IN THE UK (1878-2000).. MACROECONOMIC DYNAMICS. 2004, 8, 76-116..
  • ESCRIBANO A. J.I. PEÑA AND VILLAPLANA P. (2011).. MODELING ELECTRICY PRICES: INTERNATIONAL EVIDENCE, . OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS.
  • FRANSES PH. H. AND VAN DIJK D. (2000).. NON-LINEAR TIME SERIES MODELS IN EMPIRICAL FINANCE,. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS..
  • HENDRY D. F. (2008).. EQUILIBRIUM-CORRECTION MODELS. THE NEW PALGRAVE DICTIONARY OF ECONOMICS ONLINE (2ND ED.). EIDTED BY S. DURLAUF AND L.E. BLUME..
  • JONES CH. I. (2002).. INTRODUCTION TO ECONOMIC GROWTH (2ND ED.),. W.W.NORTON & COMPANY, NEW YORK, LONDON.
  • JUSELIUS K. (2006).. THE COINTEGRATED VAR MODEL: METHODOLOGY AND APPLICATIONS,. OXFORD UNIVERSITY PRESS..
  • KING R.G. AND WATSON M. (1997). TESTING LONG-RUN NEUTRALITY. FEDERAL RESERVE BANK OF RICHMOND ECONOMIC QUARTELY.. VOL. 83/3, SUMMER 1997.
  • PEÑA D. (2005).. ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES,. ALIANZA EDITORIAL..
  • WOOLDRIDGE J. (2006),. INTRODUCTORY ECONOMETRICS: A MORDER APPROACH (3RD ED.),. NEW YORK: SOUTH-WESTER COLLEGE PUBLISHING..
  • ZIVOT E. (2000).. NOTES ON STRUCTURAL VAR MODELING.. JUNE.

El programa de la asignatura y la planificación semanal podrían sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.