Última actualización: 04/07/2020


Curso Académico: 2020/2021

Derivados Financieros
(13766)
Titulación: Grado en Finanzas y Contabilidad (201)


Coordinador/a: BALBAS DE LA CORTE, ALEJANDRO

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía de la Empresa

Tipo: Optativa
Créditos: 6.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Competencias que adquiere el estudiante y resultados del aprendizaje.Más información en este enlace
El curso proporcionará conocimientos avanzados sobre mercados derivados, con especial atención a los modelos dinámicos de valoración. Al final del curso el alumno debe ser capaz de: - Valorar y cubrir derivados de renta variable en un contexto dinámico. - Distinguir los mercados dinámicos completos y los incompletos - Manejar modelos dinámicos de tipos de interés. - Valorar y cubrir derivados de tipos de interés y divisa. - Valorar y cubrir derivados de crédito. - Manejar derivados sobre mercancías. - Analizar carteras globales que contengan derivados. Finalmente: - Se estimulará la colaboración entre los estudiantes. - Se impulsarán debates y análisis críticos. Se impulsará el uso de enfoques estáticos y dinámicos.
Descripción de contenidos: Programa
PRIMERA PARTE: Modelo binomial, modelo de Black y Scholes, sonrisa de la volatilidad, griegas. SEGUNDA PARTE: Modelos de tipos de interés, derivados de tipos de interés. TERCERA PARTE: Modelos de riesgo de crédito, mercancías.
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
La metodología incluirá: (1) Lecturas que cubran los conceptos básicos de cada una de las partes. (2) Uso de ordenadores. (3) Ejercicios numéricos. (4) Situaciones prácticas más complejas que se analizarán en equipo.
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 60
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 40
Bibliografía básica
  • Hull. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. Pearson.
  • Hull. Options, futures and other derivatives. Pearson.

El programa de la asignatura y la planificación semanal podrían sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.


Dirección web para más información: https://business.uc3m.es/es/faculty/profesor/perfil/alejandro-balbas