Última actualización: 03/01/2021


Curso Académico: 2020/2021

Gestión de riesgos financieros
(13760)
Titulación: Grado en Finanzas y Contabilidad (201)


Coordinador/a: RODRIGUEZ LOPEZ, ROSA

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía de la Empresa

Tipo: Obligatoria
Créditos: 6.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Materias que se recomienda haber superado
RENTA FIJA Y DERIVADOS ECONOMETRIA I
Competencias que adquiere el estudiante y resultados del aprendizaje.Más información en este enlace
El objetivo de este curso es que el/la alumno/alumna adquiera una visión general de los riesgos financieros a los cuales están expuestos las empresas así como de los métodos existentes para su evaluación y cobertura. Para alcanzar este objetivo fundamental, el alumno, al final el curso debe haber alcanzado una serie de conocimientos, capacidades y actitudes que se detallan a continuación: De conocimiento: - Entender los conceptos fundamentales asociados a la gestión del riesgo financiero. - Entender el concepto de riesgo y de los diferentes tipos de riesgos existentes. - Conocer los instrumentos utilizados en las empresas para medir y evaluar el riesgo financiero. - Entender la aplicación de los instrumentos y mecanismos de medición del riesgo financiero. - Entender la aplicación de los instrumentos y mecanismos de evaluación de riesgo financiero. De destrezas: - Entender el problema de la gestión del riesgo financiero en las empresas financieras y no financieras - Resolver un determinado problema de gestión de riesgos. - Aplicar aplicar las técnicas de cobertura utilizadas en gestión de riesgos. - Cacular la medida de riesgo VaR para riesgos de mercado atendiendo a diferentes metodologías De actitud: - Potenciar la capacidad de análisis y la capacidad de síntesis. - Capacidad para la organización y planificación del trabajo y de aprendizaje autónomo en Equipo - Capacidad para resolver problemas complejos asociados con la gestión del riesgo en Excel. - Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. - Potenciar la capacidad de expresión oral y escrita. - Compromiso ético.
Descripción de contenidos: Programa
TEMA 1: Necesidad de la Gestión del Riesgo de Mercado. TEMA 2: La Técnicas de la Cobertura TEMA 3: Las Griegas y Seguro de Cartera TEMA 4: Gestión del Riesgo de Interés TEMA 5: El Concepto de Value at Risk (VaR). TEMA 6: VaR por simulación TEMA 7: Backtesting de los modelos VaR TEMA 8: Limitaciones del Valor en Riesgo
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
La metodología docente de la asignatura Gestión de Riesgos Financieros será: - Clases magistrales: en las que se desarrollara los conceptos teóricos y prácticos fundamentales de la gestión del riesgo financiero que el alumno debe adquirir. Para ello se elaborara una colección guías/transparencias y ejercicios que el alumno tendrá con antelación a las clases. - Resolución de ejercicios y supuestos aplicados - Resolución de casos en Excel
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 50
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 50
Bibliografía básica
  • Hull, J. Options Futures and Other Derivatives. Pearson . 2013
  • J. Hull. Risk Management and Financial Institutions. Willey. 2012
  • Jorion. Value at Risk: The New Benchmark for Managing financial Risk. McGRawhill. 2006
  • Juan Ignacio Peña. La Gestión de riesgos financieros de mercado y crédito. Prentice Hall.
Bibliografía complementaria
  • Rene M. Stulz. Risk Management and Derivatives. Prentice Hall.

El programa de la asignatura y la planificación semanal podrían sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.