Información en Mercados y Microestructura de Mercados
(17183)
Máster Universitario en Economía de la Empresa y Finanzas/ Master in Business and Finance (Plan: 362 - Estudio: 69)
Escuela de Empresa
Coordinador/a: PENALVA ZUASTI, JOSE SEBASTIAN
Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía de la Empresa
Tipo: Optativa
Créditos: 5.0 ECTS
Curso: 2º
Cuatrimestre: 1º
Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
Financial Economics, Dynamic Asset Pricing, Business Economics I and II, Corporate Finance I & II
Objetivos
Se espera que los estudiantes adquieran un conocimiento razonable de los principales temas en valoración de activos con aspectos de información, y su rol en la creación de precios, problemas de decisión, y microstructura de mercados.
1 - Modelos Competitivos con Expectativas Racionales
2 - Innovación Financiera con Información asimétrica
3 - Información asimétrica y colapso de mercados
4 - Modelos con comportamiento estratégico
5 - Microestructura del mercado
AT- Equilibrio y heterogeneidad
AT- Modelos de racionalidad limitada y Behavioral finance
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
Clases, discusiones, y analisis de trabajos académicos recientes
Álvaro Cartea, Sebastian Jaimungal & Jose Penalva. Algorithmic and High-Frequency Trading . Cambridge University Press. 2015
Markus K. Brunnermeier. Asset Pricing Under Asymmetric Information: Bubbles, Crashes, Technical Analysis, and Herding. OUP Oxford. 2001
El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.
