Economía Financiera, Quantitative Methods I & II

- Conocer los principales modelos de valoración de activos (con énfasis en modelos dinámicos) - Conocer las principales técnicas de estimación de modelos de valoración de activos - Familiarizarse con las principales preguntas de investigación de precios de activos a través del examen de la literatura relacionada

- La teoría fundamental de la valoración de activos, precios de estado, densidad de precios de estado y medida de martingala equivalente - Mercados dinámicamente completos y fijación de precios de arbitraje - Precios derivados - Principios de elección de cartera (enfoque martingala y enfoque de programación dinámica) - Equilibrio de los mercados de valores y derechos contingentes (CAPM de consumo y CAPM intertemporal) - Técnica de estimación de Métodos Generalizados de Momentos (GMM) - Técnicas de regresión de precios de activos (series temporales, transversales) - Evaluación empírica de modelos de factores de valoración de activos

Esta asignatura comprende 1.- Clases teóricas, donde se explican los conceptos 2.- Conjuntos de ejercicios, para los cuales se proporciona retroalimentación (incluyendo estimación empírica de modelos de valoración de activos)