Estadística y métodos cuantitativos I

Los modelos con variables dependientes discretas, y las aplicaciones de métodos de datos de panel en todos los campos de la economía se han vuelto cada vez más importantes. Este curso comienza con una breve revisión de los conceptos previamente realizados en otros cursos del programa, y se centra después, principalmente, en las cuestiones metodológicas y empíricas relativas al análisis de la sección transversal y los datos del panel en el contexto específico de los modelos económicos. También se discutirán temas seleccionados sobre el análisis de series temporales, especialmente temas de importancia para el análisis de datos de panel de modelos dinámicos. Al finalizar satisfactoriamente este curso, se proporcionará a los estudiantes una serie de sofisticadas herramientas econométricas que se utilizan en investigación empírica avanzada o en el desempeño profesional.

Capítulo 1. Endogeneidad de los regressores 1.1 Regresores estocásticos y las propiedades de los estimadores OLS 1.2 Errores de medición en las variables 1.3 Sesgo de ecuación simultáneas 1.4 Variables instrumentales 1.5 Contrastes de endogeneidad Capítulo 2. Modelos con variables dependientes discretas 2.1 Modelos para la elección binaria 2.2 Estimación e inferencia en modelos de elección binaria 2.3 Modelos multinomiales 2.4 Un modelo de Poisson para datos de recuento Capítulo 3. Modelos de variables dependientes limitadas 3.1 El modelo de regresión truncado 3.2 El modelo de regresión censurado Capítulo 4. Datos de panel 4.1 Modelos básicos de datos de panel 4.2 Estimación y inferencia para modelos de efectos aleatorios y efectos fijos 4.3 Estimación de errores estándar en conjuntos de datos de panel en finanzas

La asignatura está organizada en clases de teoría cuyos materiales son transparencias y fichas de ejercicios para consolidación de los conceptos. Además hay varias sesiones en laboratorio donde los estudiantes utilizarán STATA.