Última actualización: 25/04/2025 10:15:19


Curso Académico: 2025/2026

Tarificación en Seguros no Vida
(14243)
Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (Plan: 168 - Estudio: 224)
Escuela de Empresa


Coordinador/a: BALBAS DE LA CORTE, ALEJANDRO

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Economía de la Empresa

Tipo: Obligatoria
Créditos: 6.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
Conocimientos de Análisis Matemático, Cálculo de Probabilidades, Programación en Visual Basic y otros Lenguajes, Seguros de Vida y Pensiones, Renta Fija y Mercados Financieros.
Objetivos
El objetivo de esta asignatura es introducir la base teórica y conceptual asociada a la actividad aseguradora de no-vida con el fin de dotar al alumno de la capacidad de resolver y entender de manera eficiente cualquier aspecto de la práctica actuarial utilizando las herramientas y modelos estadístico-matemáticos más actuales. Para alcanzar este objetivo fundamental, el alumno, al final el curso debe haber alcanzado una serie de conocimientos, capacidades y actitudes que se detallan a continuación: De conocimiento: - Conocer los criterios de valoración actuarial en los seguros no-vida. - Medición y gestión de riesgos - Reaseguro - Teoría de la credibilidad - Modelos lineales generalizados en el seguro - Otros métodos de regresión como la regresión cuantílica y la regresión de expectiles De destreza: - Alcanzar la capacidad de analizar los sistemas de tarificación existentes y de diseñar nuevos productos. - Controlar el riesgo de las compañías aseguradoras. De actitud: - Trabajo individual. - Trabajo en equipo.
Resultados del proceso de formación y aprendizaje
Descripción de contenidos: Programa
PRIMERA PARTE: RIESGO, TARIFICACIÓN Y REASEGURO Medidas de riesgo Distribuciones de frecuencia y severidad. Modelos de agregación Tarificación Reaseguro SEGUNDA PARTE: CREDIBILIDAD Modelo clásico Modelo de Bülhmann Modelos bayesianos TERCERA PARTE: REGRESIÓN Modelos lineales generalizados Regresión de cuantiles Regresión de expectiles
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
Clases teóricas Clases prácticas Programación con ordenador Aplicaciones en casos reales En esta asignatura los estudiantes pueden utilizar las herramientas de Inteligencia Artificial sin ningún tipo de restricción.
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen/Prueba Final 60
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 40

Calendario de Evaluación Continua


Bibliografía básica
  • Ohlsson and Johansson. Non-life insurance pricing with generalized linear models. Springer. 2010
  • Yiu Kuen Tse. Nonlife actuarial models. Theory, methods and evaluation. Cambridge Universty Press. 2009

El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.


Dirección web para más información: http://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=224&asig=14243&idioma=1