Estadística, Econometría

El objetivo de este curso es proporcionar al estudiante las herramientas econométricas avanzadas generalmente usadas en el análicis empírico de micro-datos. El estudiante adquirirá un conocimiento profundo de técnicas de estimación de modelos de datos de panel y de modelos no lineales. Estos objetivos se logran a través de clases teóricas, clases prácticas, y manejo de datos reales.

1. Método Genralizado de Momentos. Estimación y propiedades asintóticas de los estimadores. Tests de especificación y de validez de los instrumentos. 2. Modelos lineales para datos de panel. Modelos estáticos y control de la heterogeneidad inobservable. Estimación intra-grupos, entre grupos y GLS. Tests de especificación. Modelos dinámicos. Estimación GMM de modelos de datos de panel dinámicos. 3. Modelos de elección discreta: modelos de probabilidad lineal, probits, logits. Interpretación. Estimación por Máxima Verosimilitud. Modelos de elección múltiple. Supuesto de IIA. Modelos ordenados. 4. Modelos de selección muestral. Modelos tobit y modelos truncados. Modelos generalizados de selección. Modelos de regresiones alternantes.

En este curso las sesiones prácticas son esenciales para el aprendizaje. Por tanto, se harán ejercicios en las salas de ordeandores utilizando bases de datos reales y replicando resultados de artículos publicados. Se dará especial importancia a la interpretación de los resultados con el objetivo de ofrecer recomendaciones de política económica. El curso consiste en 15 horas de sesiones teóricas y 15 horas de sesiones prácticas. Para el análisis empírico de los datos se utilizará el programa STATA. También los alumnos pueden atender a las horas de tutorias, donde se les ofrece un trato personalizado para resolver sus dudas específicas.