Curso de Estadística intermedia (probabilidad e inferencia) impartido en este programa. Álgebra lineal y cálculo (nivel de grado).

Este es un curso de Econometría de nivel intermedio enfocado en la aplicación de técnicas de inferencia estadística para analizar relaciones causales basadas en modelos. El modelo de regresión lineal se utiliza como base para identificar estas relaciones causales en términos de parámetros, lo que permite realizar inferencias sobre los mismos utilizando datos. Sin embargo, debido a la naturaleza de algunas relaciones causales, es necesario emplear modelos más avanzados que el modelo de regresión lineal, adaptando las técnicas de inferencia a la complejidad de dichos modelos y a las limitaciones de los datos. En este curso, los alumnos aprenderán a modelizar relaciones causales entre variables económicas en diversos contextos y llevarán a cabo inferencias estadísticas con la ayuda de software especializado.

Programa: 1. Correlación, efectos causales y ensayos aleatorios. Lectura: AP. 1,2, Cap. 1,2,3, 4 de SW y 2 de W. 2. El modelo de regresión lineal múltiple: Estimación OLS, sesgos en efectos causales. Lectura: Cap. 6 de SW y 4 de W. 3. Inferencia en el modelo de regresión lineal múltiple. Lectura: Cap. 7 de SW y 4,5 de W. 4. Modelos de regresión no lineales. Lectura: Cap. 8 de SW y 6,7 de W. 5. Modelos de regresión binaria: Modelado de elección discreta. Lectura: Cap. 11 de SW y 17-1 de W. 6. El problema de endogeneidad: Variables omitidas, simultaneidad y error en las variables. Lectura: Cap. 12 de SW y 15, 16 de W. 7. Inferencia basada en variables instrumentales: Identificación, mínimos cuadrados en dos etapas y método generalizado de momentos. Lectura: Cap. 12 de SW y 15, 16 de W. SW: Stock & Watson, W: Wooldridge, AP: Angrist and Pichke.

El curso consiste en un 60% de clases magistrales y un 40% de clases prácticas (aproximadamente). Además hay una hora de tutorías semanal. Los estudiantes pueden asistir a los seminarios departamentales que deseen como parte de su formación. En las clases magistrales se discuten cada uno de los 8 temas del curso, los cuales son motivados a partir de casos prácticos utilizando datos reales. En las clases prácticas, que se impartirán una vez discutido cada tema, se resuelven hojas de problemas. Se espera que los alumnos hayan intentado hacer los ejercicios antes de cada clase, y es deseable la participación de los alumnos para resolver cualquier aspecto que no haya quedado claro durante las clases. En las tutorías los alumnos pueden resolver sus dudas, o cualquier otro aspecto relacionado con la asignatura, de forma individual o en grupo. Al final de algunas clases, magistrales o prácticas, se harán pruebas (quizzes), de duración no mayor de 10 minutos, para calibrar el grado de seguimiento de la asignatura. Estas pruebas son evaluables y forman parte de la evaluación continua. Muchos problemas de las clases prácticas precisas la utilización del ordenador personal con software especializado. En clase se utilizará GRETL, que es de libre acceso, pero el alumno puede utilizar cualquier otro: Eviews, STATA o R. Los alumnos deben venir a todas las clases con su ordenador personal, donde deben tener cargado GRETL, además de cualquier otro software que consideren útil. En Aula Virtual (https://aulavirtual.uc3m.es/uds/page/services) se pueden encontrar todos los paquetes mencionados.